Una decena de pases de la UE pedir ms capital a sus bancos en 2019

El supervisor espaol lanz un mensaje de advertencia en su ltima actualizacin tras mantener el colchn de capital anticclico en el 0%.

Una decena de pases de la Unin Europea (UE) y del Espacio Econmico Europeo (Noruega e Islandia) activar o elevar el colchn de capital anticclo antes de que termine 2019, mientras que el Banco de Espaa, aunque en su ltima actualizacin incluy un aviso sobre el alza de riesgos, decidi mantenerlo en el 0% por lo menos durante el segundo trimestre.

El colchn antclico es una herramienta macroprudencial a disposicin de los supervisores nacionales surgida a raz de la crisis financiera de 2008 que se combina con el resto de niveles de capital mnimo del proceso de revisin y evaluacin supervisora.

Su objetivo es el de reforzar la solvencia de los bancos para poder absorber potenciales prdidas crediticias que se produzcan en fases recesivas del ciclo, para, de esta manera, minimizar el impacto negativo de una contraccin en el flujo de financiacin bancaria a la economa en ‘tiempos malos’.

La institucin dirigida por Pablo Hernndez de Cos decidi en su ltima actualizacin trimestral del pasado 28 de marzo mantenerlo en el 0% debido a que los indicadores que alertan de la aparicin de riesgo sistmico asociado al crecimiento excesivo del crdito amparaban, en estos momentos, su mantenimiento.

No obstante, apunt a la necesidad de hacer un seguimiento «cuidadoso» de la evolucin y de las proyecciones hacia futuro de los indicadores cuantitativos analizados. El Banco de Espaa seal que la estimacin de la brecha entre crdito y Producto Interior Bruto (PIB) se sita en terreno «muy negativo» (-48,3 puntos porcentuales) y «muy por debajo» del nivel de 2 puntos porcentuales establecido como referencia para la posible activacin del colchn.

En cambio, segn los datos de la Junta Europea de Riesgo Sistmico (ESRB, por sus siglas en ingls) consultados, actualmente son ocho los pases que tienen fijado un colchn anticclico por encima del 0%, mientras que siete de ellos tienen previsto elevarlo antes de que termine el ao y cuatro activarlo. Reino Unido, que lo sita en el 1% desde el pasado 28 de noviembre, no tiene previsto hacer cambios en el corto plazo.

Antes del verano

Francia ha comunicado ya al ESRB su intencin de activar el colchn con el que solicita ms capital a sus bancos. De este modo, el prximo 1 de julio pasar del 0% al 0,25%. Sin embargo, destaca el movimiento de Irlanda, que el prximo 5 de julio pasar de no precisar capital a sus bancos mediante esta herramienta, a requerirles un 1%.

Bulgaria har lo propio el prximo 1 de octubre, pero lo colocar en el 0,5%, para despus volver a elevarlo hasta el 1% el 1 de abril de 2020. Luxemburgo es el cuarto pas que activar este instrumento, aunque segn el calendario llevar a cabo esta accin el 1 de enero de 2020. El colchn anticclico para los bancos luxemburgueses pasar del 0% al 0,25%.

Las economas que ya lo tienen activado y que prevn elevarlo durante este ao y el siguiente son: Repblica Checa, Dinamarca, Islandia, Lituania, Noruega, Eslovaquia y Suecia.

Seis bancos espaoles requieren ms capital

El nivel de capital mnimo es la suma del Pilar 1 mnimo del 4,5% del total de activos ponderados por riesgo (APRs) –homogneo para todas los bancos–; del requerimiento de Pilar 2 calculado de forma individualizada como resultado de los procesos de autoevaluacin de la adecuacin del capital interno (ICAAP) y de la liquidez interna (ILAAP); as como de la combinacin del colchn de conservacin de capital (2,5% en la UE), del colchn anticclico (establecido a nivel nacional) y el mayor de los colchones de riesgos sistmicos.

Este ltimo incluye medidas relacionadas con ser una entidad sistmica global (G-SIB; designado por el FSB), de otras entidades sistmicas (O-SII) y el colchn de riesgo sistmico (SRB), ambos sujetos a discrecionalidad nacional.

De este modo, dejando a un lado el colchn anticclico, seis bancos espaoles han visto como el Banco Central Europeo (BCE) les ha solicitado mayores requerimientos mnimos aplicables desde el pasado 1 de marzo, que se han elevado en un promedio de 17 puntos bsicos, hasta un 9%.

El aumento de los requerimientos, que se ha producido en seis de los doce bancos espaoles directamente supervisados por el BCE (Abanca, BBVA, Banco de Crdito Social Corporativo, Sabadell, Santander, Bankinter, BFA-Bankia, CaixaBank, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Unicaja), procede de los mayores requerimientos por Pilar 2 y la activacin de colchones contracclicos en pases donde estn presentes los grupos.